立命館アジア太平洋大学

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イベント

RCAPSカレント・リサーチ・セミナー「商品デリバティブ市場の均衡価格」*オンライン開催

日時:

2020年10月27日(火) 14:15~15:50

対象:

どなたでもご参加いただけます

場所:

インターネット上で発信(オンライン会議システム「Zoom」を使用します)

講師:

中島克志准教授(国際経営学部)
講師プロフィール
https://researcher.apu.ac.jp/apuhp/KgApp?resId=S001549

【タイトル】商品デリバティブ市場の均衡価格
【講座内容】This paper studies commodity spot and forward prices. Our model considers a representative firm, which uses an input commodity to produce an output commodity, stores the commodity, and trades forward or futures commodities to hedge. We derive relations between spot, forward, and futures prices. The convenience yield can be interpreted as shadow price of storage. We compare our result with the existing models. The optimal production plan and trading strategy for spot commodity and forward are also derived. We prove the existence of equilibrium which implies that the pricing model is indeed an equilibrium price.

講演内容については、こちらをご覧ください。

言語:

英語

定員:

500名

費用:

なし

申込期限:

2020年10月25日(日)23:59

主催:

立命館アジア太平洋研究センター

お申し込み・お問い合わせ:

下記URLよりご登録ください。
https://weareapu.zoom.us/webinar/register/WN_Pqk9-Qz6QzWKYukEcAL8QA
※定員になり次第受付終了となります。ご了承ください。

お問い合わせ先:
立命館アジア太平洋大学
リサーチ・オフィス
rcaps@apu.ac.jp

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